Estudio del riesgo financiero considerando riesgos extremos y fluctuaciones estocásticas para un portafolio de inversiones

El presente trabajo es un estudio del comportamiento del Valor en Riesgo considerando valores extremos y fluctuaciones estocásticas asumiendo que las tasas de cambio de los precios en el tiempo están descritas por el proceso de Wiener. Finalmente, para los cálculos se utilizó datos reales. Se inicia...

• Auteur principal: Velín Fárez, Margarita Inés (author)
• Format: bachelorThesis
• Langue: spa
• Publié: 2008
• Sujets: PROCESOS ESTOCASTICOS; RIESGO FINANCIERO; ECONOFISICA; TEORIA DE VALORES EXTREMOS
• Accès en ligne: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1124