Estudio del riesgo financiero considerando riesgos extremos y fluctuaciones estocásticas para un portafolio de inversiones
El presente trabajo es un estudio del comportamiento del Valor en Riesgo considerando valores extremos y fluctuaciones estocásticas asumiendo que las tasas de cambio de los precios en el tiempo están descritas por el proceso de Wiener. Finalmente, para los cálculos se utilizó datos reales. Se inicia...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1124 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Add Tag Be the first to leave a comment!