Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes

Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes

En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black &a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: García Trujillo, Gabriela Catherine (author)
Tác giả khác: Mantilla Yánez, Rolando Patricio (author)
Định dạng: bachelorThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2006
Những chủ đề:
ANALISIS NUMERICO
ANALISIS FUNCIONAL
Truy cập trực tuyến:http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400

Những quyển sách tương tự