Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes

En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black &a...

• Päätekijä: García Trujillo, Gabriela Catherine (author)
• Muut tekijät: Mantilla Yánez, Rolando Patricio (author)
• Aineistotyyppi: bachelorThesis
• Kieli: spa
• Julkaistu: 2006
• Aiheet: ANALISIS NUMERICO; ANALISIS FUNCIONAL
• Linkit: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400