Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes
En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black &a...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
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| פורמט: | bachelorThesis |
| שפה: | spa |
| יצא לאור: |
2006
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400 |
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