Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes
En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black &a...
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
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| Andere auteurs: | |
| Formaat: | bachelorThesis |
| Taal: | spa |
| Gepubliceerd in: |
2006
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400 |
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