Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes

En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black &a...

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Tallennettuna:
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Päätekijä: García Trujillo, Gabriela Catherine (author)
Muut tekijät: Mantilla Yánez, Rolando Patricio (author)
Aineistotyyppi: bachelorThesis
Kieli:spa
Julkaistu: 2006
Aiheet:
Linkit:http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/400
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