El valor en riesgo aplicado a fondos de inversión
Esta tesis tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del Valor en Riesgo (VaR) de dos Fondos de Inversión, utilizando el método histórico y el de Simulación de Monte Carlo. Para este análisis es necesario conocer el comportamiento de dichos fondos desde agosto del 2000 hasta mayo del...
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| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
2005
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| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3465 |
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