Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva

Este trabajo busca encontrar una medida del riesgo sistemático que mantienen implícito cada una de las acciones que conforman el índice bursátil IPECU. La técnica que se emplea es el Modelo de Valoración de Activos de Capital, desarrollado por W. Sharpe (1964) y J. Lintner (1965), sobre la base de m...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Hidalgo Andrade, Juan (author)
অন্যান্য লেখক: Gonzaga Gonzaga, David (author), Aguilera Chuchuca, Alex (author)
বিন্যাস: bachelorThesis
ভাষা:spa
প্রকাশিত: 2009
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5275
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!