Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva
Este trabajo busca encontrar una medida del riesgo sistemático que mantienen implícito cada una de las acciones que conforman el índice bursátil IPECU. La técnica que se emplea es el Modelo de Valoración de Activos de Capital, desarrollado por W. Sharpe (1964) y J. Lintner (1965), sobre la base de m...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | , |
| বিন্যাস: | bachelorThesis |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
2009
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5275 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
ট্যাগ যুক্ত করুন