Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva

Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva

Este trabajo busca encontrar una medida del riesgo sistemático que mantienen implícito cada una de las acciones que conforman el índice bursátil IPECU. La técnica que se emplea es el Modelo de Valoración de Activos de Capital, desarrollado por W. Sharpe (1964) y J. Lintner (1965), sobre la base de m...

Ful tanımlama

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Hidalgo Andrade, Juan (author)
Diğer Yazarlar: Gonzaga Gonzaga, David (author), Aguilera Chuchuca, Alex (author)
Materyal Türü: bachelorThesis
Dil:spa
Baskı/Yayın Bilgisi: 2009
Konular:
RIESGO
Online Erişim:http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5275
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