Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva
Este trabajo busca encontrar una medida del riesgo sistemático que mantienen implícito cada una de las acciones que conforman el índice bursátil IPECU. La técnica que se emplea es el Modelo de Valoración de Activos de Capital, desarrollado por W. Sharpe (1964) y J. Lintner (1965), sobre la base de m...
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| Other Authors: | , |
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2009
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5275 |
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