Volatilidad de los precios de mercados de futuros de commodities primarios
El presente trabajo tiene la finalidad de investigar empíricamente la volatilidad de los retornos de los precios futuros diarios de cierre de doce productos primarios cotizados en bolsas de productos de Estados Unidos para el período 1991-2004. Esto considerando los modelos de heteroscedasticidad au...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Published: |
2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55340 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Add Tag