Volatilidad de los precios de mercados de futuros de commodities primarios
El presente trabajo tiene la finalidad de investigar empíricamente la volatilidad de los retornos de los precios futuros diarios de cierre de doce productos primarios cotizados en bolsas de productos de Estados Unidos para el período 1991-2004. Esto considerando los modelos de heteroscedasticidad au...
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| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | bachelorThesis |
| 出版事項: |
2004
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55340 |
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