Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos
ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIES...
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| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2009
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| Accés en línia: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |
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