Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIES...

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מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Teran Matamoros, Karoline Katherine (author)
מחברים אחרים: Soriano, Fabian (author)
פורמט: bachelorThesis
שפה:spa
יצא לאור: 2009
נושאים:
גישה מקוונת:http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480
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תיאור
סיכום:ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIESGO, PARA LO CUAL LA DURACION SÓLO ANALIZA LOS CAMBIOS PARALELOS DE LAS TASAS DE INTERES PERO NO LOS CAMBIOS NO PARALELOS.