Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIES...

Descrición completa

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Teran Matamoros, Karoline Katherine (author)
Outros autores: Soriano, Fabian (author)
Formato: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicado: 2009
Subjects:
ESTIMACION
Acceso en liña:http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480
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Descripción
Summary:ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIESGO, PARA LO CUAL LA DURACION SÓLO ANALIZA LOS CAMBIOS PARALELOS DE LAS TASAS DE INTERES PERO NO LOS CAMBIOS NO PARALELOS.

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