Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIES...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:
Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч: Teran Matamoros, Karoline Katherine (author)
Бусад зохиолчид: Soriano, Fabian (author)
Формат: bachelorThesis
Хэл сонгох:spa
Хэвлэсэн: 2009
Нөхцлүүд:
ESTIMACION
Онлайн хандалт:http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480
Шошгууд: Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
Тодорхойлолт
Тойм:ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIESGO, PARA LO CUAL LA DURACION SÓLO ANALIZA LOS CAMBIOS PARALELOS DE LAS TASAS DE INTERES PERO NO LOS CAMBIOS NO PARALELOS.

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