Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos
ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIES...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | bachelorThesis |
| Ngôn ngữ: | spa |
| Được phát hành: |
2009
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ | Tóm tắt: | ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIESGO, PARA LO CUAL LA DURACION SÓLO ANALIZA LOS CAMBIOS PARALELOS DE LAS TASAS DE INTERES PERO NO LOS CAMBIOS NO PARALELOS. |
|---|