Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos
En este estudio se desarrolla la estimación de una curva de rendimiento de los Bonos de Tesoro de los Estados Unidos mediante el Modelo de Factor que permite tomar en cuenta la correlación no perfecta de las tasas de interés a lo largo de esta curva, y en conjunto con el Análisis de Componentes Prin...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | bachelorThesis |
| שפה: | spa |
| יצא לאור: |
2003
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
הוספת תג | _version_ | 1858337310608719872 |
|---|---|
| author | Terán Matamoros, Karoline Katherine |
| author_facet | Terán Matamoros, Karoline Katherine |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Soriano Idrovo, Fabián Arturo, Director |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Terán Matamoros, Karoline Katherine |
| dc.date.none.fl_str_mv | -01-05T14: -01-05T14: 2003 2009-03-10 2009-03-10 |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Terán Matamoros, K. (2003). Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | ESPOL. FCSH. |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral instname:Escuela Superior Politécnica del Litoral instacron:ESPOL |
| dc.subject.none.fl_str_mv | ESTIMACION |
| dc.title.none.fl_str_mv | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| description | En este estudio se desarrolla la estimación de una curva de rendimiento de los Bonos de Tesoro de los Estados Unidos mediante el Modelo de Factor que permite tomar en cuenta la correlación no perfecta de las tasas de interés a lo largo de esta curva, y en conjunto con el Análisis de Componentes Principales (PCA) llegan a reducir la dimensionalidad de la data en tres factores o componentes principales que son identificados como los más importantes movimientos de la curva yield. Se presenta evidencia de que no sólo existen cambios o movimientos "paralelos" en la curva yield, sino que existen también cambios no paralelos que son los de "pendiente" y de "curvatura", cuya importancia ha aumentado con el transcurso de los años. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis global de la data y una análisis específico o por períodos. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | ESPOL_fd308aa03c7bb78f7dd5c4a06b790897 |
| identifier_str_mv | Terán Matamoros, K. (2003). Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
| instacron_str | ESPOL |
| institution | ESPOL |
| instname_str | Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| language | spa |
| network_acronym_str | ESPOL |
| network_name_str | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| oai_identifier_str | oai:www.dspace.espol.edu.ec:123456789/3480 |
| publishDate | 2003 |
| publisher.none.fl_str_mv | ESPOL. FCSH. |
| reponame_str | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| repository.mail.fl_str_mv | . |
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral - Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| repository_id_str | 1479 |
| spelling | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelosTerán Matamoros, Karoline KatherineESTIMACIONEn este estudio se desarrolla la estimación de una curva de rendimiento de los Bonos de Tesoro de los Estados Unidos mediante el Modelo de Factor que permite tomar en cuenta la correlación no perfecta de las tasas de interés a lo largo de esta curva, y en conjunto con el Análisis de Componentes Principales (PCA) llegan a reducir la dimensionalidad de la data en tres factores o componentes principales que son identificados como los más importantes movimientos de la curva yield. Se presenta evidencia de que no sólo existen cambios o movimientos "paralelos" en la curva yield, sino que existen también cambios no paralelos que son los de "pendiente" y de "curvatura", cuya importancia ha aumentado con el transcurso de los años. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis global de la data y una análisis específico o por períodos.GuayaquilESPOL. FCSH.Soriano Idrovo, Fabián Arturo, Director-01-05T14:2009-03-10-01-05T14:2009-03-102003info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfTerán Matamoros, K. (2003). Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoralinstname:Escuela Superior Politécnica del Litoralinstacron:ESPOL2024-06-17T13:17:44Zoai:www.dspace.espol.edu.ec:123456789/3480Institucionalhttps://www.dspace.espol.edu.ec/Universidad públicahttps://www.espol.edu.ec/.https://www.dspace.espol.edu.ec/oaiEcuador...opendoar:14792024-06-17T13:17:44falseInstitucionalhttps://www.dspace.espol.edu.ec/Universidad públicahttps://www.espol.edu.ec/.https://www.dspace.espol.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:14792024-06-17T13:17:44Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral - Escuela Superior Politécnica del Litoralfalse |
| spellingShingle | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos Terán Matamoros, Karoline Katherine ESTIMACION |
| status_str | publishedVersion |
| title | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| title_full | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| title_fullStr | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| title_full_unstemmed | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| title_short | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| title_sort | Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos |
| topic | ESTIMACION |
| url | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |