Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos
En este estudio se desarrolla la estimación de una curva de rendimiento de los Bonos de Tesoro de los Estados Unidos mediante el Modelo de Factor que permite tomar en cuenta la correlación no perfecta de las tasas de interés a lo largo de esta curva, y en conjunto con el Análisis de Componentes Prin...
-д хадгалсан:
| Үндсэн зохиолч: | |
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| Формат: | bachelorThesis |
| Хэл сонгох: | spa |
| Хэвлэсэн: |
2003
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| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480 |
| Шошгууд: |
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Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
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