Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador

En el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de instrumentos de renta variable del Ecuador, utilizando la información disponible para el inversionista (indicador bursátil ECUINDEX y los niveles de capitalización bursátil de cada emisor), para obtene...

• מחבר ראשי: Argumedo Valencia, Marcelo Antonio (author)
• פורמט: masterThesis
• שפה: spa
• יצא לאור: 2020
• נושאים: INVERSIONES; RENTA VARIABLE; MERCADOS DE VALORES
• גישה מקוונת: http://hdl.handle.net/10644/7289