Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018

Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018

En el presente estudio se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar la optimización en la conformación del portafolio de inversiones de las compañías de seguros tomando en cuenta las restricciones dispuestas por la normativa ecuatoriana. Para llevar a cabo este estudio, se...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Vásquez Rosero, Renata Elizabeth (author)
Formato: masterThesis
Lenguaje:spa
Publicado: 2021
Materias:
INVERSIONES
RENTA VARIABLE
MERCADOS DE VALORES
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10644/8201
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http://hdl.handle.net/10644/8201

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