Aplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011

En el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esp...

• Autor principal: Sacoto Molina, Matías Nicolás (author)
• Otros Autores: Lituma Ulloa, Manuel Isaac (author)
• Formato: bachelorThesis
• Lenguaje: spa
• Publicado: 2013
• Materias: VALORACION DE ACTIVOS; FAMA Y FRENCH; CAPM; TASA DE CORTE; WACC; RIESGO; TEORIA DE PORTAFOLIO; MERCADOS FINANCIEROS; BOLSA DE VALORES DE QUITO
• Acceso en línea: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081