Modeling Chile fishing data using environmental exogenous variables with GARCH-X model
La industria pesquera ha sido siempre un motor económico en muchos países alrededor del mundo, pero la producción de las pesquerías enfrenta mucha inseguridad e inestabilidad debido a los factores complejos envueltos en sus operaciones. En este artículo, consideramos el problema de modelar datos pes...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
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| التنسيق: | masterThesis |
| اللغة: | spa |
| منشور في: |
2022
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27515 |
| الوسوم: |
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إضافة وسم | الملخص: | La industria pesquera ha sido siempre un motor económico en muchos países alrededor del mundo, pero la producción de las pesquerías enfrenta mucha inseguridad e inestabilidad debido a los factores complejos envueltos en sus operaciones. En este artículo, consideramos el problema de modelar datos pesqueros de Chile usando variables ambientales exógenas con modelos de heterocedasticidad condicional auto-regresiva generalizada (GARCH-X). Lo llevamos a cabo proponiendo un modelo ARMA para la media con ruido GARCH-X. Primero, los modelos ARMA, GARCH y GARCH-X son brevemente introducidos y los datos son descritos. Las variables exógenas son seleccionadas de un grupo de indicadores climáticos y ambientales mediante análisis correlacional. Luego, los modelos ARMA GARCH y ARMA GARCH-X con variables exógenas son ajustados y comparados por criterios de información y medidas de error clásicas, y la estabilidad de los parámetros es verificada. Las pruebas y comparaciones estadísticas muestran que el modelo ARMA GARCH-X con variables externas en media y varianza se desempeñó mejor que las otras especificaciones y ajustó los valores observados más rigurosamente. Finalmente, algunas conclusiones y posibles refinaciones de las técnicas aplicadas son dadas. |
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