Evidencia de volatilidad agrupada en el mercado accionario Ecuatoriano: aplicación de un modelo Igarch para el índice Ecuindex

La presente investigación intenta desarrollar una variante del modelo GARCH para el índice del mercado accionario ecuatoriano Ecuindex. Los datos son tomados diariamente y cubren un horizonte temporal de más de 13 años. Debido a que la suma de los parámetros en la ecuación de la varianza resulta ser...

• Huvudupphovsman: Covri Rivera, Daniele (author)
• Materialtyp: article
• Språk: spa
• Publicerad: 2017
• Ämnen: Ecuindex; Garch; Rendimiento; Volatilidad; Mercado; Acciones
• Länkar: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30160; http://dx.doi.org/10.25097/rep.25.2017.04