Un modelo tgarch con una distribución t de estudio asimétrica y las hipótesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica

Proponemos un modelo ARCH de tipo TGARCH con una distribución t de Student asimétrica. El mismo se construye usando la metodología de Fernández y Steel (1998) y el modelo TGARCH tradicional desarrollado por Zakoian (1994). El modelo se usa para describir series de rendimientos bursátiles y para eval...

• Autor Principal: Lorenzo Valdés, Arturo (author)
• Outros autores: Ruiz Porras, Antonio (author)
• Formato: article
• Idioma: spa
• Publicado: 2014
• Subjects: Distribucion De Densidad; Tgarch; Rendimeinto Bursatil; Latinoamerica; Econometria
• Acceso en liña: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30163; https://doi.org/10.25097/rep.n19.2014.04