Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman
La presente investigación tuvo por objetivo la creación de doce portafolios de inversión para aplicar los dos métodos más conocidos de optimización de portafolios que son el de Mínima Varianza llamado también Markowitz y el de Black-Litterman que consideralas expectativas del inversionista, tomando...
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2020
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/53568 |
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