Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman
La presente investigación tuvo por objetivo la creación de doce portafolios de inversión para aplicar los dos métodos más conocidos de optimización de portafolios que son el de Mínima Varianza llamado también Markowitz y el de Black-Litterman que consideralas expectativas del inversionista, tomando...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | |
| বিন্যাস: | bachelorThesis |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
2020
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/53568 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
ট্যাগ যুক্ত করুন