Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman

Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman

La presente investigación tuvo por objetivo la creación de doce portafolios de inversión para aplicar los dos métodos más conocidos de optimización de portafolios que son el de Mínima Varianza llamado también Markowitz y el de Black-Litterman que consideralas expectativas del inversionista, tomando...

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Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Ordóñez Rodríguez, Joselyn Adriana (author)
Andere auteurs:	Macías Yépez, Joseline Belén (author)
Formaat:	bachelorThesis
Taal:	spa
Gepubliceerd in:	2020
Onderwerpen:	OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS MODELO DE MARKOWITZ MODELO DE BLACK-LITTERMAN DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA
Online toegang:	http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/53568
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

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