Modelos markov switching y redes neuronales recurrentes para predecir series temporales de tasas de cambio.

In most practical real-life scenarios such as business, finance, retail, energy, economics, etc., time series data reflect non-stationary temporal changes. Some models are used to make predictions of this type of information, such as Markov Switching Models that focus on capturing structural changes...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Becerra Loaiza, Inti Israel (author)
বিন্যাস: masterThesis
ভাষা:spa
প্রকাশিত: 2024
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12607
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!