Modelos markov switching y redes neuronales recurrentes para predecir series temporales de tasas de cambio.

In most practical real-life scenarios such as business, finance, retail, energy, economics, etc., time series data reflect non-stationary temporal changes. Some models are used to make predictions of this type of information, such as Markov Switching Models that focus on capturing structural changes...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Becerra Loaiza, Inti Israel (author)
Médium: masterThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2024
Témata:
On-line přístup:http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12607
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!