Valor en riesgo de carteras de inversión, aplicado en el sector servicios en el periodo 2005-2015

En el presente trabajo, el riesgo se mide mediante la metodología VAR, mismo que se calculó con modelos de simulación histórica y varianza-covarianza de tres carteras de inversión, con diferente número de activos y diferentes funciones de optimización, diversificando el riesgo y maximizando la renta...

• Hlavní autor: Ramírez Ato, Miriam Esperanza (author)
• Médium: bachelorThesis
• Jazyk: spa
• Vydáno: 2018
• Témata: Inversión de cartera.; Gestión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas > -Tesis y disertaciones académicas.
• On-line přístup: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23384