Valor en riesgo de carteras de inversión, aplicado en el sector servicios en el periodo 2005-2015
En el presente trabajo, el riesgo se mide mediante la metodología VAR, mismo que se calculó con modelos de simulación histórica y varianza-covarianza de tres carteras de inversión, con diferente número de activos y diferentes funciones de optimización, diversificando el riesgo y maximizando la renta...
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| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | bachelorThesis |
| Язык: | spa |
| Опубликовано: |
2018
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23384 |
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