Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen: El desarrollo del presente trabajo es una aplicación del modelo de Markowitz y el cálculo del Var donde se tomaron empresas pertenecientes al sector financiero, donde se demuestra la optimización de las carteras para lo cual se han tomado tres métodos importantes: maximización de la rentabi...

• المؤلف الرئيسي: Molina Soto, Juan Pablo (author)
• التنسيق: bachelorThesis
• اللغة: spa
• منشور في: 2019
• الموضوعات: Inversión de cartera.; Gestión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• الوصول للمادة أونلاين: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25164