Valor en Riesgo de Carteras de Inversión

Resumen:En la investigación, el objetivo principal es calcular carteras de inversión con diferentes funciones de optimización y determinar su valor en riesgo; para la implementación de este modelo se ha utilizado la metodología paramétrica (varianzas-covarianzas) y la no paramétrica (método históric...

• Egile nagusia: Santin Chiriboga, Bryan Leonel (author)
• Formatua: bachelorThesis
• Hizkuntza: spa
• Argitaratua: 2019
• Gaiak: Inversión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Sarrera elektronikoa: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23713