Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador.

El presente estudio pretende contribuir al enriquecimiento de los aspectos técnicos de la cultura bursátil en nuestro país, enfocado especialmente a aquellos inversores y administradores de fondos que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, a través de la conformación de portafolios de Fondos de Inversión, buscando de esta forma aportar con un instrumento para el inversionista, permitiéndole minimizar y diversificar el riesgo, a la vez optimizando la rentabilidad de las empresas. El modelo planteado consiste en evaluar y analizar investigaciones previas en cuanto a los modelos más significativos de optimización de rentabilidad tales como: Markowitz, Sharpe y Capm, para realizar la presente investigación se recopilo información de las 20 empresas más representativas que negocian a través de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil; y que exista información histórica referente a sus cotizaciones. Los resultados obtenidos determinan que las empresas que son objeto de estudio y las que conforman el portafolio de Fondos de Inversión, son empresas con mayor rentabilidad y mínimo riesgo en el mercado ecuatoriano. .

• Autor principal: Loaiza Gómez, Dalton Guillermo (author)
• Format: bachelorThesis
• Idioma: spa
• Publicat: 2017
• Matèries: Mercado de valores – Ecuador; Inversiones de capital; Portafolios de inversión – Diseño; Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas
• Accés en línia: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20383