Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen:El desarrollo del presente trabajo es una aplicación del modelo de Markowitz y el cálculo del Var donde se tomaron empresas pertenecientes al sector financiero, donde se demuestra la optimización de las carteras para lo cual se han tomado tres métodos importantes: maximización de la rentabil...

• Autore principale: Molina Soto, Juan Pablo (author)
• Natura: bachelorThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2019
• Soggetti: Inversión de cartera.; Gestión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Accesso online: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23697