Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe.

Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y...

• Autor principal: Lafebre Mijas, Karen Gabriela (author)
• Formato: bachelorThesis
• Idioma: spa
• Publicado em: 2017
• Assuntos: Cartera – Inversión; Bancos – inversiones; Sharpe - crecimiento; Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas
• Acesso em linha: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219