Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe.
Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219 |
| Etiquetas: |
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