Valor en Riesgo de Carteras de Inversión

Resumen: En la investigación, el objetivo principal es calcular carteras de inversión con diferentes funciones de optimización y determinar su valor en riesgo; para la implementación de este modelo se ha utilizado la metodología paramétrica (varianzas-covarianzas) y la no paramétrica (método históri...

• Hovedforfatter: Santin Chiriboga, Bryan Leonel (author)
• Format: bachelorThesis
• Sprog: spa
• Udgivet: 2019
• Fag: Inversión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Online adgang: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25181