Credit risk: Evidence from peruvian commercial banks
- Authors
- Echegaray Roldán, Victor
- Format
- Article
- Status
- publishedVersion
- Description
This study aimed to investigate the credit risk determinants in peruvian banking sector. It explores the relationship between macroeconomic and bank – specific variables in order to credit risk, which were analyzed through a panel data set that included 185 bank-year observations of peruvian commercial banks from 2001 to 2019. Based on several robust tests, the results suggest that the exchange rate and the reference rate of the national monetary policy are significantly positive relationship between the bank’s credit risk, while bank efficiency, return on equity (ROE), loan growth, market power and gross domestic product (GDP) have a significantly negative relationship effects on credit risk in peruvian commercial bank. The outcome of this study provides evidence that credit risk was influenced by both macro and micro (bank – specific) variables together. Keywords: Credit risk, multiple banking, macroeconomic variables, bank-specific variables, determinants. URL: https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/1601
Este estudio tiene como fin investigar los factores que determinan el riesgo de crédito en la banca múltiple peruana. Se explora la relación de las variables macroeconómicas y específicas del banco frente al riesgo de crédito, las cuales fueron analizadas a través de un conjunto de datos de panel que incluyeron 185 observaciones de la banca múltiple durante los años 2001 – 2019. Basados en varias pruebas robustas, los resultados sugieren que el tipo de cambio y la tasa de referencia de la política monetaria nacional son significativamente positivos al riesgo de crédito de la banca múltiple peruana, mientras que la eficiencia bancaria, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), el crecimiento de los préstamos, poder de mercado y producto bruto interno (PBI), muestran una relación significativamente negativa al riesgo crediticio de la banca. El resultado de este estudio provee evidencia de que el riesgo de crédito fue influenciado por variables macro y micro (específicas del banco) juntas. Palabras clave: Riesgo de crédito, banca múltiple, variables macroeconómicas, variables específicas del banco, determinantes. URL: https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/1601
- Publication Year
- 2022
- Language
- spa
- Topic
- Repository
- Revista Boletín de Coyuntura
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos de autor 2022 Bolentín de Coyuntura